技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.000 |
| MACD | 0.977 |
| DIF | 0.977 |
| EMA_12 | 70.951 |
| EMA_26 | 69.974 |
| MACD Signal | 1.000 |
| MACD Histogram | -0.023 |
| 布林帶上軌 | 72.672 |
| 布林帶中軌 | 70.395 |
| 布林帶下軌 | 68.118 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 71.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.395
- 68.118
- 68.075
潛在阻力位 (由低到高)
- 72.000
- 72.672
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.954 |
| 年化波動率 | 15.140 |
| 5日波動率 | 0.736 |
| 10日波動率 | 0.791 |
| 20日波動率 | 0.832 |
| 60日波動率 | 0.886 |
| 上行波動率 | 0.740 |
| 下行波動率 | 0.797 |
| 收益率峰度 | 15.469 |
| 收益率偏度 | -0.442 |
| 最大單日漲幅 | 8.409 |
| 最大單日跌幅 | -9.149 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.929 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.622 |
| ATR百分比 | 1.162 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005% |
| 上漲天數比例 | 43.809% |
| 下跌天數比例 | 43.701% |
| 平盤天數比例 | 12.490% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.837% | 0.875% | 90.005% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.294% | 0.501% | -34.614% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.263% | -0.598% | 77.113% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.606% | -0.424% | -33.884% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.628% |
| 平均漲跌幅 | 0.153% |
| 上漲比例 | 53.521% |
| 平均成交量(張) | 360 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.095 |
| 價量變化相關性 | 0.213 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 329 | 181 | 55.015% |
| 3 | 下跌 | 688 | 281 | 40.843% |
| 5 | 上漲 | 63 | 38 | 60.317% |
| 5 | 下跌 | 246 | 106 | 43.089% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 7 | 41.176% |
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