技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 86.842 |
| MACD | 1.145 |
| DIF | 1.145 |
| EMA_12 | 69.978 |
| EMA_26 | 68.832 |
| MACD Signal | 1.003 |
| MACD Histogram | 0.143 |
| 布林帶上軌 | 71.620 |
| 布林帶中軌 | 69.145 |
| 布林帶下軌 | 66.670 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 71.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.145
- 66.800
- 66.670
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.502 |
| 年化波動率 | 23.844 |
| 5日波動率 | 1.149 |
| 10日波動率 | 1.236 |
| 20日波動率 | 1.298 |
| 60日波動率 | 1.378 |
| 上行波動率 | 1.211 |
| 下行波動率 | 1.196 |
| 收益率峰度 | 13.949 |
| 收益率偏度 | 0.049 |
| 最大單日漲幅 | 14.118 |
| 最大單日跌幅 | -14.053 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.013 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.678 |
| ATR百分比 | 1.725 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.455% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.397% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 42.330% |
| 下跌天數比例 | 49.354% |
| 平盤天數比例 | 8.315% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.332% | 1.274% | 117.199% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.332% | 0.751% | -34.875% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.161% | -1.029% | 84.422% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.175% | -0.682% | -34.528% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.369% |
| 平均漲跌幅 | 0.486% |
| 上漲比例 | 58.521% |
| 平均成交量(張) | 1559 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.246 |
| 價量變化相關性 | 0.186 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 154 | 54.035% |
| 3 | 下跌 | 691 | 307 | 44.428% |
| 5 | 上漲 | 63 | 31 | 49.206% |
| 5 | 下跌 | 219 | 93 | 42.466% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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