技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.000 |
| MACD | 0.524 |
| DIF | 0.524 |
| EMA_12 | 53.280 |
| EMA_26 | 52.755 |
| MACD Signal | 0.386 |
| MACD Histogram | 0.138 |
| 布林帶上軌 | 54.462 |
| 布林帶中軌 | 52.685 |
| 布林帶下軌 | 50.908 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.685
- 52.147
- 51.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.462
- 55.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.475 |
| 年化波動率 | 23.417 |
| 5日波動率 | 1.144 |
| 10日波動率 | 1.218 |
| 20日波動率 | 1.271 |
| 60日波動率 | 1.333 |
| 上行波動率 | 1.227 |
| 下行波動率 | 1.155 |
| 收益率峰度 | 8.539 |
| 收益率偏度 | 0.142 |
| 最大單日漲幅 | 9.959 |
| 最大單日跌幅 | -9.821 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.063 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.638 |
| ATR百分比 | 1.730 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 41.176% |
| 下跌天數比例 | 48.993% |
| 平盤天數比例 | 9.831% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.616% | 1.343% | 106.116% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.670% | 0.726% | -33.784% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.490% | -0.955% | 79.632% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.224% | -0.644% | -34.587% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.541% |
| 平均漲跌幅 | 0.764% |
| 上漲比例 | 61.635% |
| 平均成交量(張) | 1419 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.163 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 266 | 151 | 56.767% |
| 3 | 下跌 | 743 | 301 | 40.511% |
| 5 | 上漲 | 48 | 26 | 54.167% |
| 5 | 下跌 | 262 | 110 | 41.985% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 7 | 33.333% |
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