技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.647 |
| MACD | 4.038 |
| DIF | 4.038 |
| EMA_12 | 160.582 |
| EMA_26 | 156.544 |
| MACD Signal | 3.514 |
| MACD Histogram | 0.524 |
| 布林帶上軌 | 167.164 |
| 布林帶中軌 | 157.775 |
| 布林帶下軌 | 148.386 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 164.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 157.775
- 149.767
- 148.386
潛在阻力位 (由低到高)
- 167.164
- 170.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.086 |
| 年化波動率 | 33.108 |
| 5日波動率 | 1.874 |
| 10日波動率 | 1.951 |
| 20日波動率 | 1.999 |
| 60日波動率 | 2.039 |
| 上行波動率 | 1.502 |
| 下行波動率 | 1.288 |
| 收益率峰度 | 2.200 |
| 收益率偏度 | 0.276 |
| 最大單日漲幅 | 9.914 |
| 最大單日跌幅 | -9.848 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.166 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.735 |
| ATR百分比 | 2.857 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 43.889% |
| 下跌天數比例 | 48.805% |
| 平盤天數比例 | 7.306% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.589% | 2.157% | 93.707% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.864% | 1.361% | -32.424% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.705% | -1.617% | 87.596% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.842% | -1.112% | -34.449% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.527% |
| 平均漲跌幅 | 0.576% |
| 上漲比例 | 51.029% |
| 平均成交量(張) | 2699 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.119 |
| 價量變化相關性 | 0.080 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 319 | 171 | 53.605% |
| 3 | 下跌 | 665 | 275 | 41.353% |
| 5 | 上漲 | 66 | 36 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 235 | 91 | 38.723% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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