技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.000 |
| MACD | -0.222 |
| DIF | -0.222 |
| EMA_12 | 19.074 |
| EMA_26 | 19.296 |
| MACD Signal | -0.106 |
| MACD Histogram | -0.116 |
| 布林帶上軌 | 20.200 |
| 布林帶中軌 | 19.345 |
| 布林帶下軌 | 18.490 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.490
- 18.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.200
- 21.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.255 |
| 年化波動率 | 35.789 |
| 5日波動率 | 1.618 |
| 10日波動率 | 1.746 |
| 20日波動率 | 1.835 |
| 60日波動率 | 1.952 |
| 上行波動率 | 2.247 |
| 下行波動率 | 1.521 |
| 收益率峰度 | 7.740 |
| 收益率偏度 | 1.091 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.885 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.477 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.525 |
| ATR百分比 | 2.590 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062% |
| 上漲天數比例 | 32.178% |
| 下跌天數比例 | 53.075% |
| 平盤天數比例 | 14.746% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.052% | 2.170% | 198.209% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.626% | 1.140% | -36.411% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.308% | -1.135% | 91.136% |
| 價格下跌_成交量下降 | 37.013% | -1.007% | -38.070% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.207% |
| 平均漲跌幅 | 1.892% |
| 上漲比例 | 67.895% |
| 平均成交量(張) | 10033 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.480 |
| 價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 123 | 83 | 67.480% |
| 3 | 下跌 | 1130 | 378 | 33.451% |
| 5 | 上漲 | 14 | 9 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 498 | 163 | 32.731% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 59 | 19 | 32.203% |
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