技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.909 |
| MACD | -0.277 |
| DIF | -0.277 |
| EMA_12 | 123.896 |
| EMA_26 | 124.173 |
| MACD Signal | -0.098 |
| MACD Histogram | -0.179 |
| 布林帶上軌 | 127.077 |
| 布林帶中軌 | 124.025 |
| 布林帶下軌 | 120.973 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 122.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 121.000
- 120.973
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.000
- 127.077
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.959 |
| 年化波動率 | 15.229 |
| 5日波動率 | 0.805 |
| 10日波動率 | 0.843 |
| 20日波動率 | 0.867 |
| 60日波動率 | 0.897 |
| 上行波動率 | 0.694 |
| 下行波動率 | 0.773 |
| 收益率峰度 | 6.708 |
| 收益率偏度 | -0.334 |
| 最大單日漲幅 | 7.237 |
| 最大單日跌幅 | -6.481 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.897 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.117 |
| ATR百分比 | 1.251 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.023% |
| 上漲天數比例 | 43.567% |
| 下跌天數比例 | 42.009% |
| 平盤天數比例 | 14.424% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.676% | 0.852% | 94.190% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.724% | 0.627% | -34.330% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.290% | -0.617% | 93.579% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.311% | -0.468% | -34.016% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.366% |
| 平均漲跌幅 | -0.123% |
| 上漲比例 | 43.460% |
| 平均成交量(張) | 1226 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.122 |
| 價量變化相關性 | -0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 342 | 171 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 657 | 297 | 45.205% |
| 5 | 上漲 | 85 | 47 | 55.294% |
| 5 | 下跌 | 206 | 91 | 44.175% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
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