技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.397 |
| MACD | -0.063 |
| DIF | -0.063 |
| EMA_12 | 12.578 |
| EMA_26 | 12.642 |
| MACD Signal | 0.110 |
| MACD Histogram | -0.174 |
| 布林帶上軌 | 13.926 |
| 布林帶中軌 | 12.938 |
| 布林帶下軌 | 11.949 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.949
- 11.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.926
- 14.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.274 |
| 年化波動率 | 36.094 |
| 5日波動率 | 1.725 |
| 10日波動率 | 1.853 |
| 20日波動率 | 1.938 |
| 60日波動率 | 2.052 |
| 上行波動率 | 2.012 |
| 下行波動率 | 1.675 |
| 收益率峰度 | 9.689 |
| 收益率偏度 | 0.194 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -26.731 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.202 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.336 |
| ATR百分比 | 2.958 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.002% |
| 上漲天數比例 | 42.170% |
| 下跌天數比例 | 46.575% |
| 平盤天數比例 | 10.825% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.784% | 2.198% | 312.501% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.763% | 1.069% | -42.329% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.571% | -1.238% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.883% | -1.140% | -43.483% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.335% |
| 平均漲跌幅 | 1.702% |
| 上漲比例 | 66.351% |
| 平均成交量(張) | 738 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.294 |
| 價量變化相關性 | 0.271 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 318 | 176 | 55.346% |
| 3 | 下跌 | 769 | 318 | 41.352% |
| 5 | 上漲 | 60 | 34 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 258 | 103 | 39.922% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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