技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.197 |
| MACD | 0.924 |
| DIF | 0.924 |
| EMA_12 | 87.664 |
| EMA_26 | 86.740 |
| MACD Signal | 0.870 |
| MACD Histogram | 0.054 |
| 布林帶上軌 | 88.810 |
| 布林帶中軌 | 87.295 |
| 布林帶下軌 | 85.780 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 89.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 87.295
- 85.780
- 85.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 89.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.581 |
| 年化波動率 | 25.090 |
| 5日波動率 | 1.278 |
| 10日波動率 | 1.351 |
| 20日波動率 | 1.393 |
| 60日波動率 | 1.438 |
| 上行波動率 | 1.272 |
| 下行波動率 | 1.133 |
| 收益率峰度 | 5.550 |
| 收益率偏度 | 0.306 |
| 最大單日漲幅 | 9.950 |
| 最大單日跌幅 | -9.824 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.124 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.727 |
| ATR百分比 | 2.056 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.657% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.677% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 41.260% |
| 下跌天數比例 | 49.933% |
| 平盤天數比例 | 8.807% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.128% | 1.515% | 104.936% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.957% | 0.830% | -32.620% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.162% | -1.065% | 67.157% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.753% | -0.764% | -34.433% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.295% |
| 平均漲跌幅 | 1.180% |
| 上漲比例 | 67.532% |
| 平均成交量(張) | 4036 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.246 |
| 價量變化相關性 | 0.192 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 288 | 170 | 59.028% |
| 3 | 下跌 | 770 | 341 | 44.286% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 240 | 108 | 45.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
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