技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.364 |
| MACD | 1.500 |
| DIF | 1.500 |
| EMA_12 | 134.310 |
| EMA_26 | 132.811 |
| MACD Signal | 1.412 |
| MACD Histogram | 0.087 |
| 布林帶上軌 | 144.439 |
| 布林帶中軌 | 131.775 |
| 布林帶下軌 | 119.111 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 134.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 132.833
- 131.775
- 119.111
潛在阻力位 (由低到高)
- 142.000
- 144.439
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.072 |
| 年化波動率 | 32.898 |
| 5日波動率 | 1.777 |
| 10日波動率 | 1.860 |
| 20日波動率 | 1.915 |
| 60日波動率 | 1.971 |
| 上行波動率 | 1.546 |
| 下行波動率 | 1.455 |
| 收益率峰度 | 4.159 |
| 收益率偏度 | 0.073 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -14.322 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.063 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.931 |
| ATR百分比 | 2.775 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.131% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.025% |
| 上漲天數比例 | 45.474% |
| 下跌天數比例 | 45.716% |
| 平盤天數比例 | 8.810% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.986% | 1.929% | 86.114% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.428% | 1.262% | -32.027% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.067% | -1.612% | 78.848% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.519% | -1.002% | -33.516% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.091% |
| 平均漲跌幅 | 0.860% |
| 上漲比例 | 62.500% |
| 平均成交量(張) | 2918 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.353 |
| 價量變化相關性 | 0.046 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 347 | 181 | 52.161% |
| 3 | 下跌 | 609 | 268 | 44.007% |
| 5 | 上漲 | 70 | 42 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 192 | 85 | 44.271% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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