技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.308 |
| MACD | 0.115 |
| DIF | 0.115 |
| EMA_12 | 30.769 |
| EMA_26 | 30.653 |
| MACD Signal | 0.131 |
| MACD Histogram | -0.016 |
| 布林帶上軌 | 31.010 |
| 布林帶中軌 | 30.730 |
| 布林帶下軌 | 30.450 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.450
- 30.386
- 30.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.010
- 31.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.636 |
| 年化波動率 | 10.098 |
| 5日波動率 | 0.508 |
| 10日波動率 | 0.534 |
| 20日波動率 | 0.555 |
| 60日波動率 | 0.581 |
| 上行波動率 | 0.510 |
| 下行波動率 | 0.529 |
| 收益率峰度 | 13.401 |
| 收益率偏度 | 0.005 |
| 最大單日漲幅 | 6.094 |
| 最大單日跌幅 | -5.094 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.965 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.227 |
| ATR百分比 | 0.906 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.014% |
| 上漲天數比例 | 43.441% |
| 下跌天數比例 | 35.134% |
| 平盤天數比例 | 21.425% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.516% | 0.593% | 165.425% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.651% | 0.448% | -38.738% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.731% | -0.343% | 117.805% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.102% | -0.271% | -37.780% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.473% |
| 平均漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲比例 | 41.727% |
| 平均成交量(張) | 650 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.210 |
| 價量變化相關性 | 0.016 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 282 | 159 | 56.383% |
| 3 | 下跌 | 625 | 280 | 44.800% |
| 5 | 上漲 | 55 | 28 | 50.909% |
| 5 | 下跌 | 199 | 72 | 36.181% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 5 | 23.810% |
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