技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 100.000 |
| MACD | 0.695 |
| DIF | 0.695 |
| EMA_12 | 17.107 |
| EMA_26 | 16.412 |
| MACD Signal | 0.485 |
| MACD Histogram | 0.210 |
| 布林帶上軌 | 18.282 |
| 布林帶中軌 | 16.380 |
| 布林帶下軌 | 14.478 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.380
- 15.536
- 15.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.282
- 18.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.644 |
| 年化波動率 | 26.093 |
| 5日波動率 | 1.357 |
| 10日波動率 | 1.428 |
| 20日波動率 | 1.476 |
| 60日波動率 | 1.529 |
| 上行波動率 | 1.317 |
| 下行波動率 | 1.163 |
| 收益率峰度 | 5.621 |
| 收益率偏度 | 0.280 |
| 最大單日漲幅 | 9.846 |
| 最大單日跌幅 | -9.836 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.132 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.349 |
| ATR百分比 | 2.073 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 37.335% |
| 下跌天數比例 | 49.261% |
| 平盤天數比例 | 13.403% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.482% | 1.654% | 103.973% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.903% | 0.923% | -32.168% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.087% | -1.208% | 64.670% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.528% | -0.705% | -32.708% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.058% |
| 平均漲跌幅 | 1.049% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 10637 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.226 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 107 | 58.470% |
| 3 | 下跌 | 888 | 331 | 37.275% |
| 5 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 350 | 116 | 33.143% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 67 | 15 | 22.388% |
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