技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.991 |
| MACD | 0.236 |
| DIF | 0.236 |
| EMA_12 | 137.725 |
| EMA_26 | 137.489 |
| MACD Signal | 2.904 |
| MACD Histogram | -2.668 |
| 布林帶上軌 | 156.350 |
| 布林帶中軌 | 140.725 |
| 布林帶下軌 | 125.100 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 133.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 128.608
- 125.100
- 124.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 156.350
- 161.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.300 |
| 年化波動率 | 36.508 |
| 5日波動率 | 1.897 |
| 10日波動率 | 2.001 |
| 20日波動率 | 2.068 |
| 60日波動率 | 2.138 |
| 上行波動率 | 1.790 |
| 下行波動率 | 1.600 |
| 收益率峰度 | 4.295 |
| 收益率偏度 | 0.201 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.599 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.119 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.744 |
| ATR百分比 | 3.069 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.605% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.642% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.099% |
| 上漲天數比例 | 41.050% |
| 下跌天數比例 | 52.345% |
| 平盤天數比例 | 6.605% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.075% | 2.268% | 116.371% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.193% | 1.224% | -33.622% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.018% | -1.775% | 76.269% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.713% | -1.079% | -34.862% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.974% |
| 平均漲跌幅 | 1.348% |
| 上漲比例 | 67.550% |
| 平均成交量(張) | 3046 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.385 |
| 價量變化相關性 | 0.154 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 123 | 54.667% |
| 3 | 下跌 | 657 | 262 | 39.878% |
| 5 | 上漲 | 58 | 25 | 43.103% |
| 5 | 下跌 | 232 | 93 | 40.086% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
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