技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.118 |
| MACD | -4.097 |
| DIF | -4.097 |
| EMA_12 | 298.610 |
| EMA_26 | 302.707 |
| MACD Signal | -1.157 |
| MACD Histogram | -2.940 |
| 布林帶上軌 | 333.170 |
| 布林帶中軌 | 307.575 |
| 布林帶下軌 | 281.980 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 286.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 281.980
- 275.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 333.170
- 335.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.952 |
| 年化波動率 | 46.867 |
| 5日波動率 | 2.487 |
| 10日波動率 | 2.619 |
| 20日波動率 | 2.704 |
| 60日波動率 | 2.785 |
| 上行波動率 | 2.385 |
| 下行波動率 | 1.927 |
| 收益率峰度 | 2.648 |
| 收益率偏度 | 0.393 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.716 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.684 |
| ATR百分比 | 3.694 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.320% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.855% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.227% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.328% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.285% |
| 上漲天數比例 | 40.385% |
| 下跌天數比例 | 55.362% |
| 平盤天數比例 | 4.253% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.038% | 3.102% | 146.165% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.041% | 1.396% | -33.557% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.414% | -2.295% | 83.293% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.506% | -1.464% | -34.896% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.911% |
| 平均漲跌幅 | 2.185% |
| 上漲比例 | 68.284% |
| 平均成交量(張) | 5499 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.373 |
| 價量變化相關性 | 0.233 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 103 | 56.593% |
| 3 | 下跌 | 550 | 236 | 42.909% |
| 5 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 182 | 74 | 40.659% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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