技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.355 |
| MACD | -0.273 |
| DIF | -0.273 |
| EMA_12 | 23.997 |
| EMA_26 | 24.270 |
| MACD Signal | 0.027 |
| MACD Histogram | -0.300 |
| 布林帶上軌 | 26.437 |
| 布林帶中軌 | 24.642 |
| 布林帶下軌 | 22.848 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.848
- 22.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.437
- 26.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.078 |
| 年化波動率 | 32.991 |
| 5日波動率 | 1.624 |
| 10日波動率 | 1.719 |
| 20日波動率 | 1.784 |
| 60日波動率 | 1.874 |
| 上行波動率 | 1.902 |
| 下行波動率 | 1.421 |
| 收益率峰度 | 6.819 |
| 收益率偏度 | 0.821 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.922 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.339 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.516 |
| ATR百分比 | 2.577 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 36.342% |
| 下跌天數比例 | 50.873% |
| 平盤天數比例 | 12.705% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.321% | 2.060% | 198.429% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.265% | 1.059% | -41.638% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.383% | -1.167% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.032% | -0.995% | -42.328% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.093% |
| 平均漲跌幅 | 1.375% |
| 上漲比例 | 61.259% |
| 平均成交量(張) | 764 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.455 |
| 價量變化相關性 | 0.397 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 185 | 113 | 61.081% |
| 3 | 下跌 | 960 | 351 | 36.562% |
| 5 | 上漲 | 30 | 17 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 402 | 138 | 34.328% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 48 | 17 | 35.417% |
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