技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.153 |
| MACD | 10.288 |
| DIF | 10.288 |
| EMA_12 | 156.663 |
| EMA_26 | 146.374 |
| MACD Signal | 10.023 |
| MACD Histogram | 0.265 |
| 布林帶上軌 | 180.669 |
| 布林帶中軌 | 147.300 |
| 布林帶下軌 | 113.931 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 152.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 147.300
- 128.542
- 125.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 177.500
- 180.669
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.229 |
| 年化波動率 | 35.390 |
| 5日波動率 | 1.778 |
| 10日波動率 | 1.871 |
| 20日波動率 | 1.931 |
| 60日波動率 | 2.006 |
| 上行波動率 | 1.933 |
| 下行波動率 | 1.511 |
| 收益率峰度 | 10.431 |
| 收益率偏度 | 0.974 |
| 最大單日漲幅 | 22.927 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.279 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.869 |
| ATR百分比 | 2.543 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.481% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.190% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.305% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.189% |
| 上漲天數比例 | 37.316% |
| 下跌天數比例 | 49.094% |
| 平盤天數比例 | 13.590% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.971% | 2.152% | 145.936% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.385% | 1.253% | -36.988% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.632% | -1.472% | 117.701% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.012% | -1.042% | -39.723% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.740% |
| 平均漲跌幅 | 1.320% |
| 上漲比例 | 61.628% |
| 平均成交量(張) | 614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.332 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 93 | 56 | 60.215% |
| 3 | 下跌 | 425 | 157 | 36.941% |
| 5 | 上漲 | 16 | 9 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 174 | 54 | 31.034% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 8 | 27.586% |
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