技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.209 |
| MACD | -3.290 |
| DIF | -3.290 |
| EMA_12 | 190.987 |
| EMA_26 | 194.277 |
| MACD Signal | -2.488 |
| MACD Histogram | -0.802 |
| 布林帶上軌 | 208.173 |
| 布林帶中軌 | 195.250 |
| 布林帶下軌 | 182.327 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 190.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 182.327
- 175.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 206.500
- 208.173
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.261 |
| 年化波動率 | 51.768 |
| 5日波動率 | 2.682 |
| 10日波動率 | 2.863 |
| 20日波動率 | 2.977 |
| 60日波動率 | 3.083 |
| 上行波動率 | 2.742 |
| 下行波動率 | 2.091 |
| 收益率峰度 | 2.342 |
| 收益率偏度 | 0.528 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.311 |
| 平均真實範圍(ATR) | 7.323 |
| ATR百分比 | 3.970 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.252% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.828% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.757% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.622% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.798% |
| 上漲天數比例 | 38.479% |
| 下跌天數比例 | 57.037% |
| 平盤天數比例 | 4.484% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.404% | 3.327% | 134.201% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.772% | 1.608% | -34.975% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.758% | -2.309% | 96.707% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.066% | -1.600% | -36.032% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.953% |
| 平均漲跌幅 | 1.978% |
| 上漲比例 | 64.767% |
| 平均成交量(張) | 3425 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.368 |
| 價量變化相關性 | 0.066 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 99 | 63 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 391 | 163 | 41.688% |
| 5 | 上漲 | 13 | 8 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 137 | 62 | 45.255% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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