技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.649 |
| MACD | 1.437 |
| DIF | 1.437 |
| EMA_12 | 108.742 |
| EMA_26 | 107.305 |
| MACD Signal | 1.805 |
| MACD Histogram | -0.368 |
| 布林帶上軌 | 112.171 |
| 布林帶中軌 | 109.100 |
| 布林帶下軌 | 106.029 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 109.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 106.029
- 104.150
- 103.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 112.171
- 115.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.755 |
| 年化波動率 | 27.859 |
| 5日波動率 | 1.413 |
| 10日波動率 | 1.492 |
| 20日波動率 | 1.565 |
| 60日波動率 | 1.662 |
| 上行波動率 | 1.598 |
| 下行波動率 | 1.174 |
| 收益率峰度 | 7.471 |
| 收益率偏度 | 0.967 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.091 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.362 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.569 |
| ATR百分比 | 2.328 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.444% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.070% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.606% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.024% |
| 上漲天數比例 | 45.079% |
| 下跌天數比例 | 43.652% |
| 平盤天數比例 | 11.122% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.327% | 1.697% | 237.770% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.553% | 0.952% | -43.902% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.311% | -1.107% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.809% | -0.748% | -45.230% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.516% |
| 平均漲跌幅 | 1.232% |
| 上漲比例 | 63.675% |
| 平均成交量(張) | 309 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.349 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 107 | 49.309% |
| 3 | 下跌 | 371 | 141 | 38.005% |
| 5 | 上漲 | 54 | 21 | 38.889% |
| 5 | 下跌 | 133 | 55 | 41.353% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 2 | 20.000% |
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