技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.179 |
| MACD | 0.719 |
| DIF | 0.719 |
| EMA_12 | 34.701 |
| EMA_26 | 33.982 |
| MACD Signal | 0.849 |
| MACD Histogram | -0.130 |
| 布林帶上軌 | 37.712 |
| 布林帶中軌 | 34.808 |
| 布林帶下軌 | 31.903 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.286
- 31.903
- 30.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.712
- 40.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.365 |
| 年化波動率 | 37.539 |
| 5日波動率 | 1.835 |
| 10日波動率 | 1.932 |
| 20日波動率 | 1.998 |
| 60日波動率 | 2.090 |
| 上行波動率 | 2.154 |
| 下行波動率 | 1.583 |
| 收益率峰度 | 5.848 |
| 收益率偏度 | 0.847 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.975 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.361 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.015 |
| ATR百分比 | 3.069 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.200% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.780% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.869% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.093% |
| 上漲天數比例 | 39.835% |
| 下跌天數比例 | 52.610% |
| 平盤天數比例 | 7.555% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.940% | 2.256% | 152.748% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.016% | 1.043% | -36.145% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.313% | -1.443% | 139.608% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.731% | -1.200% | -42.059% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.676% |
| 平均漲跌幅 | 1.417% |
| 上漲比例 | 61.176% |
| 平均成交量(張) | 1037 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.538 |
| 價量變化相關性 | 0.444 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 29 | 55.769% |
| 3 | 下跌 | 168 | 60 | 35.714% |
| 5 | 上漲 | 11 | 5 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 69 | 23 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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