技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.667 |
| MACD | 2.066 |
| DIF | 2.066 |
| EMA_12 | 187.354 |
| EMA_26 | 185.288 |
| MACD Signal | 1.832 |
| MACD Histogram | 0.234 |
| 布林帶上軌 | 190.858 |
| 布林帶中軌 | 185.775 |
| 布林帶下軌 | 180.692 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 189.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 185.775
- 181.717
- 181.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 190.858
- 191.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.318 |
| 年化波動率 | 20.916 |
| 5日波動率 | 1.058 |
| 10日波動率 | 1.109 |
| 20日波動率 | 1.141 |
| 60日波動率 | 1.170 |
| 上行波動率 | 1.101 |
| 下行波動率 | 0.969 |
| 收益率峰度 | 6.380 |
| 收益率偏度 | 0.307 |
| 最大單日漲幅 | 7.488 |
| 最大單日跌幅 | -7.629 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.135 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.041 |
| ATR百分比 | 1.671 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.194% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.364% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.120% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.118% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192% |
| 上漲天數比例 | 35.869% |
| 下跌天數比例 | 47.064% |
| 平盤天數比例 | 17.067% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.022% | 1.290% | 92.893% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.014% | 0.808% | -31.918% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.533% | -0.832% | 75.138% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.431% | -0.567% | -33.683% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.001% |
| 平均漲跌幅 | 0.469% |
| 上漲比例 | 54.373% |
| 平均成交量(張) | 1031 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.208 |
| 價量變化相關性 | 0.065 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 117 | 80 | 68.376% |
| 3 | 下跌 | 832 | 311 | 37.380% |
| 5 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 320 | 124 | 38.750% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 9 | 45.000% |
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