技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.571 |
| MACD | -0.196 |
| DIF | -0.196 |
| EMA_12 | 27.725 |
| EMA_26 | 27.921 |
| MACD Signal | 0.193 |
| MACD Histogram | -0.389 |
| 布林帶上軌 | 30.761 |
| 布林帶中軌 | 28.535 |
| 布林帶下軌 | 26.309 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.761
- 31.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.223 |
| 年化波動率 | 35.291 |
| 5日波動率 | 1.797 |
| 10日波動率 | 1.917 |
| 20日波動率 | 1.995 |
| 60日波動率 | 2.073 |
| 上行波動率 | 1.847 |
| 下行波動率 | 1.521 |
| 收益率峰度 | 4.420 |
| 收益率偏度 | 0.387 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.214 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.892 |
| ATR百分比 | 2.849 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.912% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.616% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 41.064% |
| 下跌天數比例 | 52.083% |
| 平盤天數比例 | 6.824% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.925% | 2.231% | 153.404% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.000% | 1.147% | -36.310% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.668% | -1.529% | 224.688% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.408% | -1.068% | -38.552% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.310% |
| 平均漲跌幅 | 1.439% |
| 上漲比例 | 65.043% |
| 平均成交量(張) | 2716 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.142 |
| 價量變化相關性 | 0.194 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 252 | 141 | 55.952% |
| 3 | 下跌 | 712 | 288 | 40.449% |
| 5 | 上漲 | 50 | 32 | 64.000% |
| 5 | 下跌 | 245 | 98 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 7 | 41.176% |
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