技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.458 |
| MACD | 1.039 |
| DIF | 1.039 |
| EMA_12 | 51.259 |
| EMA_26 | 50.220 |
| MACD Signal | 1.291 |
| MACD Histogram | -0.252 |
| 布林帶上軌 | 53.180 |
| 布林帶中軌 | 51.240 |
| 布林帶下軌 | 49.300 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 51.240
- 49.300
- 48.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.180
- 54.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.157 |
| 年化波動率 | 34.245 |
| 5日波動率 | 1.708 |
| 10日波動率 | 1.818 |
| 20日波動率 | 1.889 |
| 60日波動率 | 1.971 |
| 上行波動率 | 1.803 |
| 下行波動率 | 1.493 |
| 收益率峰度 | 25.306 |
| 收益率偏度 | 1.426 |
| 最大單日漲幅 | 35.742 |
| 最大單日跌幅 | -13.391 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.207 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.893 |
| ATR百分比 | 2.551 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.338% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.247% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.087% |
| 上漲天數比例 | 38.708% |
| 下跌天數比例 | 55.379% |
| 平盤天數比例 | 5.913% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.988% | 1.958% | 115.367% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.056% | 0.998% | -32.767% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.229% | -1.598% | 60.952% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.728% | -1.069% | -34.392% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.259% |
| 平均漲跌幅 | 1.441% |
| 上漲比例 | 72.586% |
| 平均成交量(張) | 4593 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.071 |
| 價量變化相關性 | 0.296 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 114 | 65.517% |
| 3 | 下跌 | 719 | 311 | 43.255% |
| 5 | 上漲 | 16 | 13 | 81.250% |
| 5 | 下跌 | 232 | 106 | 45.690% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
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