技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.000 |
| MACD | -0.545 |
| DIF | -0.545 |
| EMA_12 | 89.072 |
| EMA_26 | 89.617 |
| MACD Signal | 0.322 |
| MACD Histogram | -0.867 |
| 布林帶上軌 | 97.386 |
| 布林帶中軌 | 91.390 |
| 布林帶下軌 | 85.394 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 87.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.394
- 84.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 96.800
- 97.386
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.935 |
| 年化波動率 | 46.597 |
| 5日波動率 | 2.334 |
| 10日波動率 | 2.490 |
| 20日波動率 | 2.583 |
| 60日波動率 | 2.697 |
| 上行波動率 | 2.686 |
| 下行波動率 | 1.735 |
| 收益率峰度 | 67.075 |
| 收益率偏度 | 3.324 |
| 最大單日漲幅 | 65.294 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.548 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.616 |
| ATR百分比 | 3.562 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.132% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.280% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.874% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.136% |
| 上漲天數比例 | 39.133% |
| 下跌天數比例 | 54.996% |
| 平盤天數比例 | 5.871% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.101% | 2.736% | 175.080% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.526% | 1.530% | -33.683% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.411% | -2.034% | 73.410% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.962% | -1.441% | -37.383% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.046% |
| 平均漲跌幅 | 2.575% |
| 上漲比例 | 74.263% |
| 平均成交量(張) | 7501 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.330 |
| 價量變化相關性 | 0.228 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 206 | 131 | 63.592% |
| 3 | 下跌 | 815 | 331 | 40.613% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 281 | 124 | 44.128% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 5 | 33.333% |
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