技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.581 |
| MACD | 1.412 |
| DIF | 1.412 |
| EMA_12 | 60.592 |
| EMA_26 | 59.180 |
| MACD Signal | 1.656 |
| MACD Histogram | -0.244 |
| 布林帶上軌 | 62.924 |
| 布林帶中軌 | 60.945 |
| 布林帶下軌 | 58.966 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.966
- 56.653
- 56.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.924
- 64.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.060 |
| 年化波動率 | 32.705 |
| 5日波動率 | 1.607 |
| 10日波動率 | 1.714 |
| 20日波動率 | 1.781 |
| 60日波動率 | 1.844 |
| 上行波動率 | 1.786 |
| 下行波動率 | 1.456 |
| 收益率峰度 | 7.416 |
| 收益率偏度 | 0.743 |
| 最大單日漲幅 | 19.510 |
| 最大單日跌幅 | -10.538 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.227 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.637 |
| ATR百分比 | 2.493 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.312% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 37.609% |
| 下跌天數比例 | 52.478% |
| 平盤天數比例 | 9.913% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.401% | 1.840% | 152.201% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.534% | 1.070% | -35.689% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.222% | -1.377% | 78.150% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.843% | -0.969% | -36.090% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.913% |
| 平均漲跌幅 | 1.476% |
| 上漲比例 | 69.780% |
| 平均成交量(張) | 4304 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.543 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 122 | 62.887% |
| 3 | 下跌 | 886 | 360 | 40.632% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 301 | 136 | 45.183% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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