技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.316 |
| MACD | -0.048 |
| DIF | -0.048 |
| EMA_12 | 14.871 |
| EMA_26 | 14.919 |
| MACD Signal | -0.014 |
| MACD Histogram | -0.034 |
| 布林帶上軌 | 15.593 |
| 布林帶中軌 | 14.963 |
| 布林帶下軌 | 14.332 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.332
- 13.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.593
- 15.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.569 |
| 年化波動率 | 40.775 |
| 5日波動率 | 2.025 |
| 10日波動率 | 2.166 |
| 20日波動率 | 2.267 |
| 60日波動率 | 2.388 |
| 上行波動率 | 2.346 |
| 下行波動率 | 1.701 |
| 收益率峰度 | 4.801 |
| 收益率偏度 | 0.757 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.379 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.490 |
| ATR百分比 | 3.261 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.041% |
| 上漲天數比例 | 37.137% |
| 下跌天數比例 | 52.557% |
| 平盤天數比例 | 10.253% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.282% | 2.636% | 273.732% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.030% | 1.246% | -41.684% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.888% | -1.529% | 371.298% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.800% | -1.217% | -43.250% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.276% |
| 平均漲跌幅 | 2.098% |
| 上漲比例 | 66.110% |
| 平均成交量(張) | 2435 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.107 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 119 | 60.714% |
| 3 | 下跌 | 912 | 349 | 38.268% |
| 5 | 上漲 | 28 | 18 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 344 | 128 | 37.209% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 12 | 40.000% |
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