技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.862 |
| MACD | -0.307 |
| DIF | -0.307 |
| EMA_12 | 31.383 |
| EMA_26 | 31.689 |
| MACD Signal | -0.012 |
| MACD Histogram | -0.294 |
| 布林帶上軌 | 34.938 |
| 布林帶中軌 | 32.295 |
| 布林帶下軌 | 29.652 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.950
- 29.652
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.500
- 34.938
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.041 |
| 年化波動率 | 32.406 |
| 5日波動率 | 1.757 |
| 10日波動率 | 1.851 |
| 20日波動率 | 1.912 |
| 60日波動率 | 1.978 |
| 上行波動率 | 1.501 |
| 下行波動率 | 1.410 |
| 收益率峰度 | 4.078 |
| 收益率偏度 | 0.128 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.723 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.065 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.939 |
| ATR百分比 | 2.678 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.814% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.100% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.143% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 41.579% |
| 下跌天數比例 | 53.271% |
| 平盤天數比例 | 5.075% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.812% | 1.892% | 88.067% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.368% | 1.108% | -30.435% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.632% | -1.688% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.188% | -1.090% | -30.820% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.519% |
| 平均漲跌幅 | 1.063% |
| 上漲比例 | 65.000% |
| 平均成交量(張) | 15409 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.101 |
| 價量變化相關性 | 0.193 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 109 | 60.556% |
| 3 | 下跌 | 523 | 216 | 41.300% |
| 5 | 上漲 | 32 | 18 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 180 | 68 | 37.778% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 14 | 8 | 57.143% |
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