技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.344 |
| MACD | -0.615 |
| DIF | -0.615 |
| EMA_12 | 41.652 |
| EMA_26 | 42.267 |
| MACD Signal | -0.610 |
| MACD Histogram | -0.005 |
| 布林帶上軌 | 44.730 |
| 布林帶中軌 | 42.242 |
| 布林帶下軌 | 39.755 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.755
- 39.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.730
- 45.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.454 |
| 年化波動率 | 38.961 |
| 5日波動率 | 1.668 |
| 10日波動率 | 1.794 |
| 20日波動率 | 1.887 |
| 60日波動率 | 2.020 |
| 上行波動率 | 1.597 |
| 下行波動率 | 2.554 |
| 收益率峰度 | 468.436 |
| 收益率偏度 | -12.719 |
| 最大單日漲幅 | 10.917 |
| 最大單日跌幅 | -89.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.625 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.300 |
| ATR百分比 | 2.780 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.094% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.909% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.342% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.109% |
| 上漲天數比例 | 39.530% |
| 下跌天數比例 | 51.727% |
| 平盤天數比例 | 8.716% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.341% | 1.968% | 130.109% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.615% | 1.016% | -33.072% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.988% | -1.469% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.056% | -0.932% | -34.586% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.065% |
| 平均漲跌幅 | 1.136% |
| 上漲比例 | 65.684% |
| 平均成交量(張) | 3971 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.302 |
| 價量變化相關性 | 0.053 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 262 | 153 | 58.397% |
| 3 | 下跌 | 830 | 320 | 38.554% |
| 5 | 上漲 | 50 | 30 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 321 | 126 | 39.252% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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