技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.333 |
| MACD | -0.231 |
| DIF | -0.231 |
| EMA_12 | 133.731 |
| EMA_26 | 133.962 |
| MACD Signal | 1.263 |
| MACD Histogram | -1.494 |
| 布林帶上軌 | 147.023 |
| 布林帶中軌 | 135.975 |
| 布林帶下軌 | 124.927 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 128.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 128.083
- 125.500
- 124.927
潛在阻力位 (由低到高)
- 147.023
- 148.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.783 |
| 年化波動率 | 44.181 |
| 5日波動率 | 2.426 |
| 10日波動率 | 2.526 |
| 20日波動率 | 2.577 |
| 60日波動率 | 2.636 |
| 上行波動率 | 2.098 |
| 下行波動率 | 1.784 |
| 收益率峰度 | 1.941 |
| 收益率偏度 | 0.312 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.176 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.719 |
| ATR百分比 | 3.589 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.199% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.291% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.330% |
| 上漲天數比例 | 40.747% |
| 下跌天數比例 | 54.392% |
| 平盤天數比例 | 4.862% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.120% | 2.788% | 91.907% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.589% | 1.505% | -30.191% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.401% | -2.419% | 67.142% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.889% | -1.397% | -31.869% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.387% |
| 平均漲跌幅 | 1.487% |
| 上漲比例 | 64.364% |
| 平均成交量(張) | 11448 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.227 |
| 價量變化相關性 | 0.080 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 140 | 61.135% |
| 3 | 下跌 | 752 | 308 | 40.957% |
| 5 | 上漲 | 36 | 21 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 265 | 112 | 42.264% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 6 | 75.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
