技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.190 |
| MACD | -0.057 |
| DIF | -0.057 |
| EMA_12 | 65.632 |
| EMA_26 | 65.689 |
| MACD Signal | 0.165 |
| MACD Histogram | -0.222 |
| 布林帶上軌 | 69.497 |
| 布林帶中軌 | 65.950 |
| 布林帶下軌 | 62.403 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.335
- 62.403
- 62.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.497
- 72.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.837 |
| 年化波動率 | 45.030 |
| 5日波動率 | 2.342 |
| 10日波動率 | 2.493 |
| 20日波動率 | 2.589 |
| 60日波動率 | 2.709 |
| 上行波動率 | 2.606 |
| 下行波動率 | 1.639 |
| 收益率峰度 | 3.084 |
| 收益率偏度 | 0.896 |
| 最大單日漲幅 | 12.195 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.590 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.745 |
| ATR百分比 | 3.543 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.927% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 37.625% |
| 下跌天數比例 | 54.942% |
| 平盤天數比例 | 7.433% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.946% | 3.228% | 161.022% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.583% | 1.252% | -34.278% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.566% | -1.673% | 80.279% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.904% | -1.440% | -37.393% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.689% |
| 平均漲跌幅 | 2.756% |
| 上漲比例 | 70.046% |
| 平均成交量(張) | 4115 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.428 |
| 價量變化相關性 | 0.309 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 117 | 60.309% |
| 3 | 下跌 | 854 | 336 | 39.344% |
| 5 | 上漲 | 32 | 15 | 46.875% |
| 5 | 下跌 | 311 | 120 | 38.585% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 11 | 52.381% |
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