技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.200 |
| MACD | -0.552 |
| DIF | -0.552 |
| EMA_12 | 32.452 |
| EMA_26 | 33.004 |
| MACD Signal | -0.229 |
| MACD Histogram | -0.323 |
| 布林帶上軌 | 36.405 |
| 布林帶中軌 | 33.508 |
| 布林帶下軌 | 30.610 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.610
- 30.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.700
- 36.405
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.010 |
| 年化波動率 | 31.912 |
| 5日波動率 | 1.688 |
| 10日波動率 | 1.782 |
| 20日波動率 | 1.842 |
| 60日波動率 | 1.899 |
| 上行波動率 | 1.553 |
| 下行波動率 | 1.396 |
| 收益率峰度 | 4.021 |
| 收益率偏度 | 0.224 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.112 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.717 |
| ATR百分比 | 2.685 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062% |
| 上漲天數比例 | 39.074% |
| 下跌天數比例 | 53.149% |
| 平盤天數比例 | 7.777% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.919% | 1.899% | 129.754% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.152% | 1.038% | -33.475% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.771% | -1.603% | 67.928% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.158% | -1.016% | -34.602% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.338% |
| 平均漲跌幅 | 1.543% |
| 上漲比例 | 71.182% |
| 平均成交量(張) | 4792 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.359 |
| 價量變化相關性 | 0.285 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 117 | 67.241% |
| 3 | 下跌 | 786 | 328 | 41.730% |
| 5 | 上漲 | 17 | 8 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 269 | 108 | 40.149% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 11 | 52.381% |
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