技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.096 |
| MACD | -0.023 |
| DIF | -0.023 |
| EMA_12 | 23.336 |
| EMA_26 | 23.359 |
| MACD Signal | -0.027 |
| MACD Histogram | 0.004 |
| 布林帶上軌 | 23.938 |
| 布林帶中軌 | 23.402 |
| 布林帶下軌 | 22.867 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.867
- 22.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.938
- 24.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.581 |
| 年化波動率 | 40.965 |
| 5日波動率 | 2.196 |
| 10日波動率 | 2.327 |
| 20日波動率 | 2.396 |
| 60日波動率 | 2.471 |
| 上行波動率 | 2.010 |
| 下行波動率 | 1.701 |
| 收益率峰度 | 2.894 |
| 收益率偏度 | 0.294 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.751 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.182 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.854 |
| ATR百分比 | 3.372 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.945% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.162% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.070% |
| 上漲天數比例 | 37.587% |
| 下跌天數比例 | 56.805% |
| 平盤天數比例 | 5.608% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.008% | 2.615% | 171.612% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.642% | 1.198% | -33.300% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.339% | -2.046% | 70.867% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.011% | -1.367% | -36.372% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.579% |
| 平均漲跌幅 | 2.415% |
| 上漲比例 | 76.791% |
| 平均成交量(張) | 6321 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.141 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 159 | 110 | 69.182% |
| 3 | 下跌 | 767 | 312 | 40.678% |
| 5 | 上漲 | 14 | 8 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 274 | 114 | 41.606% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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