技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.101 |
| MACD | -13.969 |
| DIF | -13.969 |
| EMA_12 | 284.432 |
| EMA_26 | 298.400 |
| MACD Signal | -11.460 |
| MACD Histogram | -2.509 |
| 布林帶上軌 | 328.757 |
| 布林帶中軌 | 296.075 |
| 布林帶下軌 | 263.393 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 267.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 263.393
- 256.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 320.500
- 328.757
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.620 |
| 年化波動率 | 57.472 |
| 5日波動率 | 3.147 |
| 10日波動率 | 3.289 |
| 20日波動率 | 3.401 |
| 60日波動率 | 3.623 |
| 上行波動率 | 2.987 |
| 下行波動率 | 1.930 |
| 收益率峰度 | 1.503 |
| 收益率偏度 | 0.707 |
| 最大單日漲幅 | 14.319 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.548 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.192 |
| ATR百分比 | 4.779 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.883% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.298% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.590% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.787% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.998% |
| 上漲天數比例 | 36.242% |
| 下跌天數比例 | 60.738% |
| 平盤天數比例 | 3.020% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.832% | 4.107% | 164.136% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.443% | 2.139% | -30.641% |
| 價格下跌_成交量上升 | 18.792% | -2.410% | 53.641% |
| 價格下跌_成交量下降 | 39.933% | -1.965% | -31.940% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.745% |
| 平均漲跌幅 | 4.051% |
| 上漲比例 | 74.286% |
| 平均成交量(張) | 3314 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.576 |
| 價量變化相關性 | 0.501 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 11 | 9 | 81.818% |
| 3 | 下跌 | 66 | 33 | 50.000% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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