技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.474 |
| MACD | 2.984 |
| DIF | 2.984 |
| EMA_12 | 223.198 |
| EMA_26 | 220.214 |
| MACD Signal | 4.009 |
| MACD Histogram | -1.025 |
| 布林帶上軌 | 231.637 |
| 布林帶中軌 | 224.200 |
| 布林帶下軌 | 216.763 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 223.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 216.763
- 213.475
- 213.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 231.637
- 238.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.728 |
| 年化波動率 | 43.299 |
| 5日波動率 | 2.288 |
| 10日波動率 | 2.420 |
| 20日波動率 | 2.523 |
| 60日波動率 | 2.563 |
| 上行波動率 | 2.112 |
| 下行波動率 | 1.677 |
| 收益率峰度 | 2.028 |
| 收益率偏度 | 0.393 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.260 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.960 |
| ATR百分比 | 3.853 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.418% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.205% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.617% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.864% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.194% |
| 上漲天數比例 | 42.740% |
| 下跌天數比例 | 48.057% |
| 平盤天數比例 | 9.202% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.108% | 3.116% | 122.036% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.836% | 1.641% | -37.428% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.744% | -1.997% | 154.346% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.311% | -1.213% | -36.267% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.020% |
| 平均漲跌幅 | 1.667% |
| 上漲比例 | 69.388% |
| 平均成交量(張) | 1523 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.614 |
| 價量變化相關性 | 0.055 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 43 | 21 | 48.837% |
| 3 | 下跌 | 99 | 37 | 37.374% |
| 5 | 上漲 | 13 | 5 | 38.462% |
| 5 | 下跌 | 38 | 12 | 31.579% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 2 | 22.222% |
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