技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.874 |
| MACD | 0.426 |
| DIF | 0.426 |
| EMA_12 | 170.218 |
| EMA_26 | 169.792 |
| MACD Signal | 0.130 |
| MACD Histogram | 0.295 |
| 布林帶上軌 | 180.282 |
| 布林帶中軌 | 171.075 |
| 布林帶下軌 | 161.868 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 176.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 171.075
- 170.425
- 161.868
潛在阻力位 (由低到高)
- 180.282
- 182.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.189 |
| 年化波動率 | 50.619 |
| 5日波動率 | 2.593 |
| 10日波動率 | 2.769 |
| 20日波動率 | 2.894 |
| 60日波動率 | 3.047 |
| 上行波動率 | 2.618 |
| 下行波動率 | 2.037 |
| 收益率峰度 | 2.550 |
| 收益率偏度 | 0.404 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.448 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.285 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.250 |
| ATR百分比 | 3.958 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.177% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.836% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.101% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.981% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.290% |
| 上漲天數比例 | 40.580% |
| 下跌天數比例 | 53.830% |
| 平盤天數比例 | 5.590% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.845% | 3.255% | 111.541% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.739% | 1.656% | -35.708% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.946% | -2.386% | 107.725% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.470% | -1.508% | -36.789% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.008% |
| 平均漲跌幅 | 1.629% |
| 上漲比例 | 65.517% |
| 平均成交量(張) | 5250 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.538 |
| 價量變化相關性 | -0.033 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 3 | 下跌 | 102 | 40 | 39.216% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 39 | 17 | 43.590% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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