技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.805 |
| MACD | 0.612 |
| DIF | 0.612 |
| EMA_12 | 64.647 |
| EMA_26 | 64.035 |
| MACD Signal | 0.778 |
| MACD Histogram | -0.166 |
| 布林帶上軌 | 67.312 |
| 布林帶中軌 | 64.790 |
| 布林帶下軌 | 62.268 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.495
- 62.268
- 61.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.312
- 67.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.233 |
| 年化波動率 | 35.450 |
| 5日波動率 | 1.682 |
| 10日波動率 | 1.802 |
| 20日波動率 | 1.881 |
| 60日波動率 | 1.923 |
| 上行波動率 | 2.128 |
| 下行波動率 | 1.505 |
| 收益率峰度 | 7.610 |
| 收益率偏度 | 1.038 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.544 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.414 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.151 |
| ATR百分比 | 2.458 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.438% |
| 月初效應-上漲比例 | 26.027% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.094% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.864% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.233% |
| 上漲天數比例 | 38.186% |
| 下跌天數比例 | 54.008% |
| 平盤天數比例 | 7.806% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.886% | 2.229% | 114.397% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.831% | 0.761% | -38.468% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.059% | -1.456% | 94.245% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.224% | -1.056% | -38.144% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.861% |
| 平均漲跌幅 | 1.047% |
| 上漲比例 | 52.381% |
| 平均成交量(張) | 399 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.582 |
| 價量變化相關性 | 0.339 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 27 | 17 | 62.963% |
| 3 | 下跌 | 111 | 45 | 40.541% |
| 5 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 43 | 16 | 37.209% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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