技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.029 |
| MACD | 0.496 |
| DIF | 0.496 |
| EMA_12 | 80.178 |
| EMA_26 | 79.682 |
| MACD Signal | 1.178 |
| MACD Histogram | -0.682 |
| 布林帶上軌 | 84.286 |
| 布林帶中軌 | 80.785 |
| 布林帶下軌 | 77.284 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 79.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.284
- 75.500
- 74.540
潛在阻力位 (由低到高)
- 84.286
- 87.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.332 |
| 年化波動率 | 37.015 |
| 5日波動率 | 1.984 |
| 10日波動率 | 2.073 |
| 20日波動率 | 2.125 |
| 60日波動率 | 2.175 |
| 上行波動率 | 1.800 |
| 下行波動率 | 1.465 |
| 收益率峰度 | 3.172 |
| 收益率偏度 | 0.506 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.229 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.795 |
| ATR百分比 | 2.944 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.366% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.597% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.260% |
| 上漲天數比例 | 40.111% |
| 下跌天數比例 | 57.312% |
| 平盤天數比例 | 2.577% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.791% | 2.202% | 105.406% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.259% | 1.239% | -32.498% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.588% | -1.924% | 64.187% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.362% | -1.334% | -32.651% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.565% |
| 平均漲跌幅 | 2.043% |
| 上漲比例 | 73.984% |
| 平均成交量(張) | 2934 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.502 |
| 價量變化相關性 | 0.271 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 98 | 60 | 61.224% |
| 3 | 下跌 | 312 | 131 | 41.987% |
| 5 | 上漲 | 11 | 6 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 105 | 42 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 4 | 26.667% |
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