技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.508 |
| MACD | -74.916 |
| DIF | -74.916 |
| EMA_12 | 2007.217 |
| EMA_26 | 2082.133 |
| MACD Signal | -81.756 |
| MACD Histogram | 6.840 |
| 布林帶上軌 | 2204.976 |
| 布林帶中軌 | 2039.750 |
| 布林帶下軌 | 1874.524 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1945.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1874.524
- 1845.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 2204.976
- 2300.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.087 |
| 年化波動率 | 49.001 |
| 5日波動率 | 2.798 |
| 10日波動率 | 2.940 |
| 20日波動率 | 3.001 |
| 60日波動率 | 3.043 |
| 上行波動率 | 2.151 |
| 下行波動率 | 1.923 |
| 收益率峰度 | 1.202 |
| 收益率偏度 | 0.143 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.984 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.119 |
| 平均真實範圍(ATR) | 51.174 |
| ATR百分比 | 4.243 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -3.435% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.807% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -5.387% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.877% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -3.709% |
| 上漲天數比例 | 42.236% |
| 下跌天數比例 | 54.934% |
| 平盤天數比例 | 2.830% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.983% | 3.313% | 65.824% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.222% | 1.816% | -27.050% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.153% | -2.603% | 67.420% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.642% | -1.616% | -30.249% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.728% |
| 平均漲跌幅 | 1.123% |
| 上漲比例 | 65.060% |
| 平均成交量(張) | 3381 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.342 |
| 價量變化相關性 | 0.084 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 111 | 70 | 63.063% |
| 3 | 下跌 | 283 | 118 | 41.696% |
| 5 | 上漲 | 19 | 9 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 100 | 40 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 3 | 33.333% |
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