技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.080 |
| MACD | -0.387 |
| DIF | -0.387 |
| EMA_12 | 29.159 |
| EMA_26 | 29.546 |
| MACD Signal | -0.339 |
| MACD Histogram | -0.048 |
| 布林帶上軌 | 30.933 |
| 布林帶中軌 | 29.548 |
| 布林帶下軌 | 28.162 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.162
- 28.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.933
- 30.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.415 |
| 年化波動率 | 22.460 |
| 5日波動率 | 1.101 |
| 10日波動率 | 1.170 |
| 20日波動率 | 1.220 |
| 60日波動率 | 1.273 |
| 上行波動率 | 1.180 |
| 下行波動率 | 1.158 |
| 收益率峰度 | 13.510 |
| 收益率偏度 | 0.085 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.933 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.018 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.850 |
| ATR百分比 | 1.482 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.064% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.933% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.634% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 40.828% |
| 下跌天數比例 | 41.656% |
| 平盤天數比例 | 16.561% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.210% | 1.120% | 226.237% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.427% | 0.780% | -47.496% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.962% | -1.008% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.401% | -0.572% | -49.094% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.210% |
| 平均漲跌幅 | 0.170% |
| 上漲比例 | 47.159% |
| 平均成交量(張) | 110 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 114 | 63 | 55.263% |
| 3 | 下跌 | 332 | 132 | 39.759% |
| 5 | 上漲 | 23 | 13 | 56.522% |
| 5 | 下跌 | 119 | 41 | 34.454% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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