技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 6.731 |
| MACD | -2.433 |
| DIF | -2.433 |
| EMA_12 | 74.506 |
| EMA_26 | 76.939 |
| MACD Signal | -1.741 |
| MACD Histogram | -0.692 |
| 布林帶上軌 | 83.790 |
| 布林帶中軌 | 77.115 |
| 布林帶下軌 | 70.440 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 71.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.440
- 69.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.500
- 83.790
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.512 |
| 年化波動率 | 39.869 |
| 5日波動率 | 1.932 |
| 10日波動率 | 2.064 |
| 20日波動率 | 2.171 |
| 60日波動率 | 2.287 |
| 上行波動率 | 2.267 |
| 下行波動率 | 1.714 |
| 收益率峰度 | 5.057 |
| 收益率偏度 | 0.719 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.323 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.870 |
| ATR百分比 | 3.038 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.116% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.769% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.722% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.145% |
| 上漲天數比例 | 38.582% |
| 下跌天數比例 | 51.540% |
| 平盤天數比例 | 9.006% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.209% | 2.467% | 312.167% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.034% | 1.271% | -42.452% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.031% | -1.498% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.726% | -1.251% | -41.864% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.575% |
| 平均漲跌幅 | 1.111% |
| 上漲比例 | 56.593% |
| 平均成交量(張) | 1414 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.410 |
| 價量變化相關性 | 0.266 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 85 | 59 | 69.412% |
| 3 | 下跌 | 401 | 148 | 36.908% |
| 5 | 上漲 | 10 | 7 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 165 | 56 | 33.939% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 5 | 22.727% |
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