技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.667 |
| MACD | -0.680 |
| DIF | -0.680 |
| EMA_12 | 79.772 |
| EMA_26 | 80.452 |
| MACD Signal | 0.076 |
| MACD Histogram | -0.756 |
| 布林帶上軌 | 85.827 |
| 布林帶中軌 | 81.305 |
| 布林帶下軌 | 76.783 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.600
- 85.827
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.572 |
| 年化波動率 | 24.952 |
| 5日波動率 | 1.341 |
| 10日波動率 | 1.399 |
| 20日波動率 | 1.437 |
| 60日波動率 | 1.479 |
| 上行波動率 | 1.050 |
| 下行波動率 | 1.205 |
| 收益率峰度 | 6.005 |
| 收益率偏度 | -0.567 |
| 最大單日漲幅 | 8.085 |
| 最大單日跌幅 | -11.203 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.871 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.072 |
| ATR百分比 | 2.048 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.229% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.458% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 39.765% |
| 下跌天數比例 | 49.020% |
| 平盤天數比例 | 11.216% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.784% | 1.497% | 82.523% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.843% | 0.964% | -31.659% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.333% | -1.267% | 69.284% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.039% | -0.757% | -30.302% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.275% |
| 平均漲跌幅 | -0.445% |
| 上漲比例 | 47.500% |
| 平均成交量(張) | 2766 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.140 |
| 價量變化相關性 | 0.066 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 92 | 51 | 55.435% |
| 3 | 下跌 | 265 | 108 | 40.755% |
| 5 | 上漲 | 16 | 10 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 88 | 35 | 39.773% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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