技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | 0.201 |
| DIF | 0.201 |
| EMA_12 | 55.747 |
| EMA_26 | 55.546 |
| MACD Signal | 0.788 |
| MACD Histogram | -0.587 |
| 布林帶上軌 | 60.668 |
| 布林帶中軌 | 56.870 |
| 布林帶下軌 | 53.072 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 54.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.556
- 53.072
- 52.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.668
- 61.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.726 |
| 年化波動率 | 43.280 |
| 5日波動率 | 2.295 |
| 10日波動率 | 2.430 |
| 20日波動率 | 2.520 |
| 60日波動率 | 2.590 |
| 上行波動率 | 2.202 |
| 下行波動率 | 1.780 |
| 收益率峰度 | 3.208 |
| 收益率偏度 | 0.492 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.934 |
| ATR百分比 | 3.389 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.820% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.251% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.602% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.214% |
| 上漲天數比例 | 38.536% |
| 下跌天數比例 | 58.033% |
| 平盤天數比例 | 3.431% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.700% | 2.733% | 156.902% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.070% | 1.166% | -36.127% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.384% | -2.194% | 72.740% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.847% | -1.436% | -35.713% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.234% |
| 平均漲跌幅 | 2.146% |
| 上漲比例 | 68.715% |
| 平均成交量(張) | 2110 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.191 |
| 價量變化相關性 | 0.264 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 81 | 57 | 70.370% |
| 3 | 下跌 | 377 | 155 | 41.114% |
| 5 | 上漲 | 4 | 3 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 130 | 58 | 44.615% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 4 | 28.571% |
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