技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.255 |
| MACD | 1.473 |
| DIF | 1.473 |
| EMA_12 | 59.435 |
| EMA_26 | 57.962 |
| MACD Signal | 2.518 |
| MACD Histogram | -1.044 |
| 布林帶上軌 | 65.031 |
| 布林帶中軌 | 59.910 |
| 布林帶下軌 | 54.789 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 57.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.200
- 54.789
- 50.174
潛在阻力位 (由低到高)
- 65.031
- 67.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.029 |
| 年化波動率 | 48.076 |
| 5日波動率 | 2.495 |
| 10日波動率 | 2.627 |
| 20日波動率 | 2.709 |
| 60日波動率 | 2.791 |
| 上行波動率 | 2.612 |
| 下行波動率 | 1.811 |
| 收益率峰度 | 3.127 |
| 收益率偏度 | 0.739 |
| 最大單日漲幅 | 11.467 |
| 最大單日跌幅 | -9.986 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.442 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.481 |
| ATR百分比 | 3.754 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.865% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.535% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.236% |
| 下跌天數比例 | 56.945% |
| 平盤天數比例 | 3.818% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.161% | 3.218% | 173.774% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.474% | 1.394% | -35.528% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.856% | -2.252% | 66.986% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.509% | -1.488% | -36.031% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.809% |
| 平均漲跌幅 | 2.553% |
| 上漲比例 | 71.141% |
| 平均成交量(張) | 10979 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.186 |
| 價量變化相關性 | 0.210 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 89 | 64 | 71.910% |
| 3 | 下跌 | 336 | 138 | 41.071% |
| 5 | 上漲 | 8 | 6 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 114 | 53 | 46.491% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
