技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.429 |
| MACD | -0.429 |
| DIF | -0.429 |
| EMA_12 | 36.278 |
| EMA_26 | 36.708 |
| MACD Signal | -0.122 |
| MACD Histogram | -0.307 |
| 布林帶上軌 | 39.167 |
| 布林帶中軌 | 37.057 |
| 布林帶下軌 | 34.948 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.000
- 39.167
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.825 |
| 年化波動率 | 44.839 |
| 5日波動率 | 2.356 |
| 10日波動率 | 2.508 |
| 20日波動率 | 2.604 |
| 60日波動率 | 2.692 |
| 上行波動率 | 2.372 |
| 下行波動率 | 1.770 |
| 收益率峰度 | 3.171 |
| 收益率偏度 | 0.592 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.340 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.192 |
| ATR百分比 | 3.634 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.085% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.333% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.260% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.174% |
| 上漲天數比例 | 38.345% |
| 下跌天數比例 | 57.215% |
| 平盤天數比例 | 4.440% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.301% | 3.030% | 162.261% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.149% | 1.370% | -36.239% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.915% | -2.144% | 77.985% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.635% | -1.344% | -36.514% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.384% |
| 平均漲跌幅 | 2.560% |
| 上漲比例 | 70.968% |
| 平均成交量(張) | 3055 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.652 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 114 | 69 | 60.526% |
| 3 | 下跌 | 444 | 180 | 40.541% |
| 5 | 上漲 | 18 | 9 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 149 | 71 | 47.651% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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