技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.241 |
| MACD | -14.696 |
| DIF | -14.696 |
| EMA_12 | 646.209 |
| EMA_26 | 660.905 |
| MACD Signal | -8.079 |
| MACD Histogram | -6.617 |
| 布林帶上軌 | 728.974 |
| 布林帶中軌 | 669.200 |
| 布林帶下軌 | 609.426 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 622.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 609.426
- 602.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 715.000
- 728.974
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.539 |
| 年化波動率 | 40.310 |
| 5日波動率 | 2.249 |
| 10日波動率 | 2.392 |
| 20日波動率 | 2.477 |
| 60日波動率 | 2.554 |
| 上行波動率 | 2.078 |
| 下行波動率 | 1.490 |
| 收益率峰度 | 2.741 |
| 收益率偏度 | 0.616 |
| 最大單日漲幅 | 9.957 |
| 最大單日跌幅 | -9.864 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.394 |
| 平均真實範圍(ATR) | 22.014 |
| ATR百分比 | 3.454 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -3.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.849% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.550% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.143% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.518% |
| 上漲天數比例 | 41.071% |
| 下跌天數比例 | 57.440% |
| 平盤天數比例 | 1.488% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.726% | 3.048% | 152.269% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.512% | 1.292% | -32.672% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.643% | -2.173% | 71.122% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.119% | -1.111% | -32.040% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.738% |
| 平均漲跌幅 | 4.436% |
| 上漲比例 | 96.154% |
| 平均成交量(張) | 2836 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.156 |
| 價量變化相關性 | 0.381 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 26 | 13 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 70 | 27 | 38.571% |
| 5 | 上漲 | 7 | 4 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 25 | 10 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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