技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.330 |
| MACD | 38.526 |
| DIF | 38.526 |
| EMA_12 | 1381.970 |
| EMA_26 | 1343.444 |
| MACD Signal | 49.770 |
| MACD Histogram | -11.245 |
| 布林帶上軌 | 1514.696 |
| 布林帶中軌 | 1373.000 |
| 布林帶下軌 | 1231.304 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1330.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1233.500
- 1231.304
- 1195.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1514.696
- 1520.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.329 |
| 年化波動率 | 52.845 |
| 5日波動率 | 2.997 |
| 10日波動率 | 3.127 |
| 20日波動率 | 3.204 |
| 60日波動率 | 3.289 |
| 上行波動率 | 2.350 |
| 下行波動率 | 2.014 |
| 收益率峰度 | 0.786 |
| 收益率偏度 | 0.225 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.905 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.167 |
| 平均真實範圍(ATR) | 29.377 |
| ATR百分比 | 4.547 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.364% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.558% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.151% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.750% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.781% |
| 上漲天數比例 | 42.358% |
| 下跌天數比例 | 55.445% |
| 平盤天數比例 | 2.198% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.274% | 3.594% | 103.455% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.877% | 1.665% | -31.589% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.381% | -3.024% | 66.663% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.469% | -1.860% | -33.707% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.192% |
| 平均漲跌幅 | 3.218% |
| 上漲比例 | 76.829% |
| 平均成交量(張) | 1484 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.339 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 77 | 48 | 62.338% |
| 3 | 下跌 | 202 | 79 | 39.109% |
| 5 | 上漲 | 13 | 8 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 74 | 30 | 40.541% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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