技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.444 |
| MACD | -0.799 |
| DIF | -0.799 |
| EMA_12 | 63.578 |
| EMA_26 | 64.377 |
| MACD Signal | -0.482 |
| MACD Histogram | -0.317 |
| 布林帶上軌 | 67.733 |
| 布林帶中軌 | 64.670 |
| 布林帶下軌 | 61.607 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.607
- 61.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.733
- 68.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.056 |
| 年化波動率 | 32.642 |
| 5日波動率 | 1.579 |
| 10日波動率 | 1.672 |
| 20日波動率 | 1.740 |
| 60日波動率 | 1.802 |
| 上行波動率 | 1.874 |
| 下行波動率 | 1.362 |
| 收益率峰度 | 6.094 |
| 收益率偏度 | 0.764 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.187 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.376 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.931 |
| ATR百分比 | 2.681 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.219% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.375% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.413% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.314% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.436% |
| 上漲天數比例 | 35.532% |
| 下跌天數比例 | 55.352% |
| 平盤天數比例 | 9.116% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.133% | 2.049% | 136.425% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.544% | 1.138% | -36.806% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.932% | -1.193% | 116.377% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.391% | -0.991% | -36.056% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.460% |
| 平均漲跌幅 | 1.254% |
| 上漲比例 | 61.224% |
| 平均成交量(張) | 1222 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.417 |
| 價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 137 | 90 | 65.693% |
| 3 | 下跌 | 769 | 265 | 34.460% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 331 | 121 | 36.556% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 14 | 35.897% |
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