技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 15.033 |
| MACD | -0.453 |
| DIF | -0.453 |
| EMA_12 | 35.747 |
| EMA_26 | 36.200 |
| MACD Signal | -0.009 |
| MACD Histogram | -0.444 |
| 布林帶上軌 | 39.533 |
| 布林帶中軌 | 36.528 |
| 布林帶下軌 | 33.522 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.522
- 33.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.533
- 40.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.727 |
| 年化波動率 | 43.293 |
| 5日波動率 | 2.231 |
| 10日波動率 | 2.366 |
| 20日波動率 | 2.457 |
| 60日波動率 | 2.557 |
| 上行波動率 | 2.301 |
| 下行波動率 | 1.756 |
| 收益率峰度 | 3.553 |
| 收益率偏度 | 0.574 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.714 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.310 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.316 |
| ATR百分比 | 3.524 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.119% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.198% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.110% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.145% |
| 上漲天數比例 | 37.330% |
| 下跌天數比例 | 57.217% |
| 平盤天數比例 | 5.454% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.059% | 2.767% | 187.906% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.417% | 1.265% | -35.252% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.862% | -1.878% | 86.643% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.662% | -1.404% | -39.495% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.048% |
| 平均漲跌幅 | 2.078% |
| 上漲比例 | 69.362% |
| 平均成交量(張) | 10580 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.466 |
| 價量變化相關性 | 0.308 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 96 | 66 | 68.750% |
| 3 | 下跌 | 497 | 197 | 39.638% |
| 5 | 上漲 | 7 | 4 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 175 | 79 | 45.143% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 4 | 33.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
