技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.398 |
| MACD | -2.226 |
| DIF | -2.226 |
| EMA_12 | 132.760 |
| EMA_26 | 134.987 |
| MACD Signal | -0.507 |
| MACD Histogram | -1.720 |
| 布林帶上軌 | 152.169 |
| 布林帶中軌 | 136.600 |
| 布林帶下軌 | 121.031 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 125.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 121.031
- 121.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 152.169
- 155.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.673 |
| 年化波動率 | 42.428 |
| 5日波動率 | 2.212 |
| 10日波動率 | 2.328 |
| 20日波動率 | 2.410 |
| 60日波動率 | 2.496 |
| 上行波動率 | 2.236 |
| 下行波動率 | 1.782 |
| 收益率峰度 | 3.552 |
| 收益率偏度 | 0.472 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.254 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.031 |
| ATR百分比 | 3.410 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.789% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.021% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117% |
| 上漲天數比例 | 42.417% |
| 下跌天數比例 | 52.981% |
| 平盤天數比例 | 4.602% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.290% | 2.654% | 151.587% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.248% | 1.309% | -36.511% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.649% | -1.792% | 92.022% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.813% | -1.372% | -37.388% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.444% |
| 平均漲跌幅 | 1.862% |
| 上漲比例 | 67.816% |
| 平均成交量(張) | 3007 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.285 |
| 價量變化相關性 | 0.234 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 111 | 60.656% |
| 3 | 下跌 | 450 | 206 | 45.778% |
| 5 | 上漲 | 27 | 15 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 138 | 59 | 42.754% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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