技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.276 |
| MACD | 3.850 |
| DIF | 3.850 |
| EMA_12 | 426.017 |
| EMA_26 | 422.167 |
| MACD Signal | 8.422 |
| MACD Histogram | -4.573 |
| 布林帶上軌 | 486.590 |
| 布林帶中軌 | 430.375 |
| 布林帶下軌 | 374.160 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 420.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 408.892
- 374.160
- 354.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 478.000
- 486.590
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.564 |
| 年化波動率 | 56.571 |
| 5日波動率 | 2.945 |
| 10日波動率 | 3.116 |
| 20日波動率 | 3.213 |
| 60日波動率 | 3.310 |
| 上行波動率 | 2.336 |
| 下行波動率 | 2.895 |
| 收益率峰度 | 82.264 |
| 收益率偏度 | -3.625 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -77.465 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.807 |
| 平均真實範圍(ATR) | 47.110 |
| ATR百分比 | 4.602 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -2.610% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.283% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.510% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.805% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.684% |
| 上漲天數比例 | 42.659% |
| 下跌天數比例 | 53.725% |
| 平盤天數比例 | 3.616% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.114% | 3.171% | 80.625% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.183% | 2.013% | -32.089% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.425% | -2.813% | 109.622% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.278% | -1.725% | -32.795% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.355% |
| 平均漲跌幅 | 0.965% |
| 上漲比例 | 61.494% |
| 平均成交量(張) | 2432 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.185 |
| 價量變化相關性 | -0.014 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 135 | 59.471% |
| 3 | 下跌 | 522 | 229 | 43.870% |
| 5 | 上漲 | 31 | 26 | 83.871% |
| 5 | 下跌 | 163 | 72 | 44.172% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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