技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.194 |
| MACD | -0.672 |
| DIF | -0.672 |
| EMA_12 | 29.389 |
| EMA_26 | 30.061 |
| MACD Signal | -0.604 |
| MACD Histogram | -0.068 |
| 布林帶上軌 | 32.489 |
| 布林帶中軌 | 30.123 |
| 布林帶下軌 | 27.756 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.756
- 27.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.489
- 33.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.499 |
| 年化波動率 | 39.671 |
| 5日波動率 | 2.003 |
| 10日波動率 | 2.132 |
| 20日波動率 | 2.217 |
| 60日波動率 | 2.325 |
| 上行波動率 | 2.223 |
| 下行波動率 | 1.642 |
| 收益率峰度 | 4.353 |
| 收益率偏度 | 0.728 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.354 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.867 |
| ATR百分比 | 3.261 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.667% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.565% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 39.448% |
| 下跌天數比例 | 51.871% |
| 平盤天數比例 | 8.609% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.940% | 2.594% | 279.843% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.869% | 1.184% | -43.608% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.863% | -1.648% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.328% | -1.163% | -42.160% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.389% |
| 平均漲跌幅 | 1.947% |
| 上漲比例 | 63.986% |
| 平均成交量(張) | 1402 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.188 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 153 | 104 | 67.974% |
| 3 | 下跌 | 598 | 241 | 40.301% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 217 | 88 | 40.553% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 6 | 27.273% |
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