技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.262 |
| MACD | 1.055 |
| DIF | 1.055 |
| EMA_12 | 144.562 |
| EMA_26 | 143.508 |
| MACD Signal | 2.117 |
| MACD Histogram | -1.062 |
| 布林帶上軌 | 150.814 |
| 布林帶中軌 | 145.325 |
| 布林帶下軌 | 139.836 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 142.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 139.836
- 137.050
- 137.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 150.814
- 153.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.198 |
| 年化波動率 | 34.886 |
| 5日波動率 | 1.905 |
| 10日波動率 | 1.998 |
| 20日波動率 | 2.047 |
| 60日波動率 | 2.092 |
| 上行波動率 | 1.622 |
| 下行波動率 | 1.519 |
| 收益率峰度 | 2.885 |
| 收益率偏度 | 0.055 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -11.577 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.068 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.404 |
| ATR百分比 | 2.929 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.181% |
| 上漲天數比例 | 40.236% |
| 下跌天數比例 | 54.929% |
| 平盤天數比例 | 4.835% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.120% | 2.229% | 94.120% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.294% | 1.143% | -30.192% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.837% | -1.809% | 59.435% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.749% | -1.094% | -30.813% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.139% |
| 平均漲跌幅 | 1.507% |
| 上漲比例 | 67.657% |
| 平均成交量(張) | 10808 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.301 |
| 價量變化相關性 | 0.212 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 129 | 63.547% |
| 3 | 下跌 | 741 | 328 | 44.265% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 235 | 104 | 44.255% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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